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Séminaire d’équipe

Séminaire d’équipe :  Jeudi 22 Mai 2014, à 13h,  (salle à préciser)

Orateur : Virgile Caron, post-doctorant de l’équipe

Titre : Au croisement de l’inférence conditionnelle et de l’importance sampling.

Résumé : Dans cet exposé, je présenterai une approximation ne de la densité de longues sous-suites d’une marche aléatoire conditionnée par la valeur de son extrémité, ou par une moyenne d’une fonction de ses incréments, lorsque sa taille tend vers l’infini. Dans le domaine d’un conditionnement de type grande déviation, ce résultat généralise le principe conditionnel de Gibbs au sens où il décrit les sous suites de la marche aléatoire, et non son comportement marginal. Je présenterai ensuite deux applications de ce résultat. La première porte sur l’estimation de probabilités de certains évènements rares par une nouvelle technique d’échantillonnage d’importance ; ce cas correspond à un conditionnement de type grande déviation. Une seconde application explore les méthodes constructives d’amélioration d’estimateurs dans l’esprit du théorème de Rao-Blackwell, et d’inférence conditionnelle sous paramètre de nuisance ; l’évènement conditionnant est alors dans la gamme du théorème central limite

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